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22年春东财《证券投资学》单元作业二-3.doc

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    • 1、【奥鹏】证券投资学-东北财经大学东财证券投资学单元作业二试卷总分:100 得分:100第1题,关于资本市场线哪种说法不正确A、资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点B、资本市场线是可达到的最好的市场配置线C、资本市场线也叫证券市场线?D、资本市场线斜率总为正正确答案:C第2题,具有凸性效用函数的投资者是A、风险规避者B、风险爱好者C、风险中立者D、以上都不对正确答案:B第3题,在证券投资组合理论的各种模型中反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是A、单因素模型B、特征线性模型C、多因素模型D、资产资本定价模型正确答案:C第4题,反映投资者收益与风险偏好有曲线是A、证券市场线方程B、证券特征线方程C、资本市场线方程D、无差异曲线正确答案:D第5题,马科威茨关于投资组合的奠基之作是A、均值方差模型B、证券组合的选择C、资本定价模型D、论有效边界正确答案:B第6题,根据资本资产定价模型一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素有关A、市场风险B、非相同 风险C、个别风险D、再投资风险正确答案:A第7题,根据尤金法玛的有效市场假说有效市场的类型不包括A、弱有效市场

      2、B、半弱有效市场C、强有效市场D、半强有效市场正确答案:B第8题,可以通过投资组合予以消除的风险是A、系统风险B、市场风险C、非系统风险D、经济周期风险正确答案:C第9题,根据CAPM模型下列说法不正确的是A、如果无风险利率降低,单个证券的收益率将成正比降低B、单个证券的期望收益的增加与成正比C、当一个证券的价格为公平市价时,为零D、均衡时,所有证券都在证券市场线上正确答案:A第10题,与CAPM不同APTA、要求市场必须是均衡的B、运用基于微观变量的风险溢价C、规定了决定预期收益率的因素数量并指出这些变量D、并不要求对市场组合进行严格的假定正确答案:D第11题,资本资产定价模型存在一些局限性包括A、某些资产的值难以估计B、依据历史资料计算出的值对未来的引导作用有限C、资本资产模型建立在一系列假设之上,但这些假设与实际情况有一定的偏差D、是对现实中风险和收益关系的最确切的表述正确答案:A,B,C第12题,下列关于系数的说法中正确的是A、投资组合的系数一定会比组合中任一单只证券的系数低B、系数可以为负数C、某资产的系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性,与该资产的标准差无关D

      3、、系数只衡量系统风险,而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险正确答案:B,D第13题,关于资本市场线下列说法正确的是A、资本市场线是所有有效资产组合的预期收益率和风险关系的组合轨迹B、资本市场线是从无风险资产出发经过市场组合的一条射线C、风险厌恶程度高的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合D、风险厌恶程度低的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合正确答案:A,B,D第14题,下列属于系统性风险范畴的有A、自然风险B、利率风险C、通胀风险D、政治风险正确答案:A,B,C,D第15题,假设表示两种证券的相关系数那么正确的结论有A、的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向B、的取值总是介于-1和1之间?C、的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向D、=1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系正确答案:A,B,C,D第16题,尽管历史的股票价格信息是最容易获取的信息但弱型效率并非是资本市场所能表现出的最低型的效率T、对F、错正确答案:F第17题,在市场模型中大于1的证券被称为防御型证券T、对F、错正确答案:F第18题,如果投资者持有高风险的证券那么相应要求更高的资产回报率T、对F、错正确答案:T第19题,套利证券组合的因子1的敏感程度为零就是说它不受因素风险的影响T、对F、错正确答案:T第20题,由资本市场线的方程可知资产组合收益可以由系统风险得到最好的解释T、对F、错正确答案:T

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